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深度流

订阅指定交易对的订单簿快照推送。

WebSocket 地址：wss://stream.pipai.io/ws

订阅​

订阅：

{
  "op": "subscribe",
  "channel": "market.depth",
  "params": { "symbol": "BTCUSDT", "depth": 20 },
  "req_id": "client-301"
}

取消订阅：

{
  "op": "unsubscribe",
  "channel": "market.depth",
  "params": { "symbol": "BTCUSDT", "depth": 20 },
  "req_id": "client-302"
}

订阅参数​

名称类型必填说明
symbolstring是交易对，大写，例如 BTCUSDT。
depthenum是每侧返回的价格档位数量。取值之一：5、10、20、50、100。

消息体​

{
  "event": "depth",
  "ts": 1745923200412,
  "symbol": "BTCUSDT",
  "lastUpdateId": 9823412531,
  "bids": [
    ["67431.90", "0.4221"],
    ["67431.80", "1.0312"],
    ["67431.50", "0.8800"],
    ["67431.10", "2.5410"],
    ["67430.90", "0.0500"]
  ],
  "asks": [
    ["67432.40", "0.3110"],
    ["67432.60", "0.7821"],
    ["67432.90", "1.4422"],
    ["67433.20", "0.2200"],
    ["67433.80", "3.1100"]
  ]
}

消息字段​

字段类型说明
eventstring恒为 "depth"。
tsinteger服务端推送时间，Unix 毫秒（ms）。
symbolstring交易对，大写。
lastUpdateIdinteger该快照的单调递增更新 id。在相邻消息间严格递增。
bidsarray[price, qty] 二元组数组（均为字符串）。按价格 降序 排列。长度等于订阅的 depth。
asksarray[price, qty] 二元组数组（均为字符串）。按价格 升序 排列。长度等于订阅的 depth。

推送频率​

每 100 ms 推送一次订单簿顶部直到订阅 depth 档位的完整快照。每条消息直接替换上一条——这是设计上的快照流，而非增量 diff 流，因此客户端无需在本地维护订单簿。

重连​

重连并重新订阅后，下一条快照（约 100 ms 内）即可提供完整、权威的盘口视图。仅需可见档位的消费者无需通过 REST 引导。如果两条接收到的消息之间 lastUpdateId 没有严格递增，应将较早的那条视为过期数据并丢弃。

未来：增量 diff 流​

后续版本计划推出 market.depth.diff 频道，提供订单簿增量 diff（并配合 REST 快照引导）。当该频道上线时，将提供其 schema 与引导流程文档；在此之前，上述快照频道是唯一可用的深度流。